À propos de nous

Conseil en finance quantitative, notre histoire

OMNI Risks Management propose des services de conseil en finance quantitative pour l'industrie financière sur des sujets de valorisation et de risque.

OMNI a commencé par travailler sur des problématiques de trading et de gestion de risques en développant des modèles adaptés. OMNI a ensuite étendu son offre en exécutant des projets de validation de modèles de marges initiales pour les dérivés listés. Nous nous sommes naturellement tournés vers le
MRM Model Risk Management, gestion de risque de modèles
, utilisant nos différents développements internes. OMNI propose aussi actuellement des services de conseil en MRM pour le pricing et les marges initiales des produits dérivés OTC. Aujourd'hui, prenant avantages de nos expériences et expertises acquises, nous démarrons une plateforme de finance quantitative associée à une offre complète de conseil en MRM.

Notre équipe est composée de mathématiciens, ingénieurs financiers ou encore statisticiens, mais ils sont surtout tous des experts en programmation. Notre expérience du monde financier, notre connaissance des réglementations et notre expertise technologique nous permettent d'être une entreprise adaptable, agile et innovante pour résoudre la plupart des défis de finance quantitative.

Gestion de risque de modèles

Des solutions agiles dans un monde en transformation

Le coeur de notre expertise est la gestion de risque de modèles. Notre expérience acquise est le résultat de nombreuses années passées à travailler sur tous les aspects des risques de modèles et à étudier les différentes réglementations. Nous pensons que les modèles sont au centre de la finance moderne et nous sommes persuadés que la gestion de risque de modèles devrait être unique, globale, fractale et transformante pour toute institution financière.

Notre travail a fait de nous des programmeurs expérimentés et nous tirons parti de nos nombreuses années passées à inventer des solutions fonctionnelles qui répondent aux exigences de nos utilisateurs et des régulateurs. Nous recherchons la qualité et la simplicité d'utilisation pour vous proposer les meilleurs produits. Nos modèles sont hautement optimisés, sans cesse mis à jour, et font partie intégrante de notre recherche de valeur ajoutée.

Nos ambitions

Excellence

Nous croyons à une amélioration constante et cherchons à dépasser les attentes de nos collaborateurs. Nous nous fixons des objectifs élevés et nous les réalisons.

Innovation

Nous sommes passionnés par notre métier. Nous adorons les défis qui mélangent mathématiques, finance et technologie et nous y répondons en créant des solutions toujours plus efficaces. Nous cherchons constamment à améliorer nos plateformes.

Valeur ajoutée

Nous voulons faire la différence. Nous nous concentrons sur la proposition de services et de produits de la meilleure qualité. Tout ce que nous faisons doit apporter de la valeur à nos clients.

Notre équipe

Pierre Leignadier-Fahlstrom

Managing partner

Pierre Leignadier a fondé OMNI en 2004 et a plus de 25 ans d'expérience en trading, risques et modèles financiers. Avant OMNI, Pierre était Responsable du trading des dérivés de taux scandinaves à Handelsbanken Londres. Il a aussi monté l'équipe d'analyse de crédits titrisés à Calyon Americas et a été trader de dérivés et développeur quantitatif pour Banque Indosuez à Paris et Stockholm. Pierre est diplômé d'Agro-ParisTech et a obtenu un Master in Decision and Risk Sciences de l'ENS Paris-Saclay.

Yihui Zhang

Managing partner

Yihui Zhang a rejoint OMNI en 2010. Yihui est un expert quantitatif chevroné. Il a dirigé de nombreux projets de gestion de risque de modèles sur la plupart des classes d'actifs, et plus spécifiquement sur des modèles de marges initiales (cotés, non cotés, non compensés). Il est actuellement en charge de notre plateforme SIMMForce. Avant OMNI, Yihui était analyste à CITIC Securities en Chine et était un chercheur en statistique au Centre de Recherche de Développement Economique en Chine. Yihui a obtenu un Master in Financial Engineering (Claremont Graduate University), un Master in Economics (Wuhan University) et un Bachelor in Automotive Engineering/minor in Economics (Wuhan University of Technology).

Xin Sun

Senior Vice-President - FRM

Xin Sun a rejoint l'équipe en 2013. Xin est un membre senior de l'équipe de risques quantitatifs d'OMNI avec une vaste expérience en développement et validation de modèles, en analyse de données et en gestion de risque de modèles. Xin a beaucoup travaillé sur des modèles de pricing et de risque, y compris sur des modèles de marges initiales pour le Sell Side et le Clearing Side. Plus récemment, elle s'est concentrée sur les problématiques quantitatives liées à UMR/SIMM. Xin détient un Master in Statistics (Columbia University) et un Bachelor in International Economics and Trade (Nankai University).

Caroline Leroy

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